上证50etf期权
回首页
注册账号
② 交易软件下载
a50股指期货开户
 

如何有效的避免ETF期权(50ETF期权和沪深300期权)滑点

ETF期权(50ETF期权和沪深300期权)交易滑点,程序化交易滑点处理方法

ETF期权(50ETF期权和沪深300期权)程序化交易中滑点形成的主要原因有以下三点:

1、由于ETF期权(50ETF期权和沪深300期权)系统在产生信号时价格会有快速波动的形成,这就是主要客户使用文华财金而产生滑点现象。因为文华财经的功能并不是按收盘价罚单,而是按收盘这一时间点的价格发单,所以价格波动或计算机的响应速度误差,就造成了实际交易中的滑点,也就是滑试与实际交易的偏差。

2、因为ETF期权(50ETF期权和沪深300期权)反手下单的滑点较大,所以都知道要先平仓再开仓,但在这两个之间有着较长的时间差。价格的波动是一直在进行的,那么程序化交易中反手下单就会造成比系统延响应更为严重的滑点。这也是取决于交易时价格波动的速度。

3、通常情况下,如果ETF期权(50ETF期权和沪深300期权)程序化指令发单没有在一定的范围内成交,在启用追价功能后系统自动撤单并按设置重新发单委托,而引发的滑点。这种现象一般无法避免。

尽量不要做ETF期权(50ETF期权和沪深300期权)高频率的交易,也是为了最有效的控制滑点现象的发生,因为滑点本来就属于交易成本中的误差,ETF期权(50ETF期权和沪深300期权)交易的频率越低那么成本就越低,滑点也就越少。

 

 

Copyright ETF期权 All Rights Reserved